基金公司扎堆布局量化產(chǎn)品

• 2018年9月6日 ZhangHongYuan來(lái)源：證券時(shí)報(bào) 412 20
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  2018-2023年版公務(wù)機(jī)基金產(chǎn)品入市調(diào)查研究報(bào)告

  在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈、新產(chǎn)品層出不窮的今天，要開(kāi)發(fā)一個(gè)新品并能迅速在市場(chǎng)上推廣其難度是可想而知的。只有經(jīng)過(guò)科學(xué)的市場(chǎng)分析、消費(fèi)者分析、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析，做到有的放矢，才能使企業(yè)開(kāi)發(fā)的新...

在A(yíng)股市場(chǎng)持續(xù)震蕩的背景下，量化投資策略再次受到追捧，基金公司扎堆布局量化產(chǎn)品。

在A(yíng)股市場(chǎng)持續(xù)震蕩的背景下，量化投資策略再次受到追捧，基金公司扎堆布局量化產(chǎn)品。

統(tǒng)計(jì)顯示，截至9月5日，今年以來(lái)全市場(chǎng)共有39只量化基金發(fā)行成立或正在募集，接近去年全年48只的發(fā)行量。值得一提的是，包括匯安、國(guó)投瑞銀在內(nèi)的不少基金公司為首次發(fā)行量化產(chǎn)品。

從證監(jiān)會(huì)公布的基金審批公示表看，今年有13家基金公司上報(bào)了16只量化基金產(chǎn)品。其中，創(chuàng)金合信量化動(dòng)力混合、泓德量化精選混合、華泰柏瑞量化明選混合等量化基金獲批未發(fā)，寶盈量化高股息、摩根士丹利華鑫ESG量化先行混合等仍然在排隊(duì)候?qū)彙?/p>

從年內(nèi)新成立量化基金首募規(guī)模來(lái)看，2月成立的景順長(zhǎng)盛量化小盤(pán)股票基金首募規(guī)模超17億元，為今年發(fā)行規(guī)模最大的量化產(chǎn)品。農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力、國(guó)投瑞銀中證500量化增強(qiáng)等多只量化基金產(chǎn)品首募規(guī)模超過(guò)5億元。

滬上一中型公募量化投資總監(jiān)表示，歷史數(shù)據(jù)顯示，以“自動(dòng)化”為主要特征的量化基金在震蕩市中優(yōu)勢(shì)明顯。他解釋道，“在熱點(diǎn)多且不具有持續(xù)性的震蕩市中，量化策略通過(guò)模型構(gòu)建可覆蓋絕大多數(shù)因子，能夠捕捉到熱點(diǎn)。同時(shí)量化選股策略調(diào)倉(cāng)頻率固定，可通過(guò)短期調(diào)倉(cāng)把握當(dāng)前熱點(diǎn)。量化策略也可有效克服主觀(guān)投資情緒的負(fù)面影響，在市場(chǎng)波動(dòng)中保持相對(duì)理性?！?/p>

產(chǎn)品密集發(fā)行下，基金公司也在積極招兵買(mǎi)馬。華夏基金正在公開(kāi)招聘量化投資經(jīng)理，要求熟練掌握MatLab等編程語(yǔ)言，熟悉數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用，具有三年以上券商自營(yíng)、公募、私募量化策略研發(fā)、投資經(jīng)驗(yàn)。國(guó)泰基金計(jì)劃招聘量化策略研究員，協(xié)助基金經(jīng)理分析市場(chǎng)數(shù)據(jù)，嘉實(shí)基金也計(jì)劃招聘一名資深量化研究員。

作為一家正在籌備中的公募基金公司，中晟基金開(kāi)出36萬(wàn)至86萬(wàn)的年薪招聘量化投資基金經(jīng)理。此外，中融基金、東方基金、華寶基金等多家公募正在招聘量化投資部實(shí)習(xí)生，主要任務(wù)多是協(xié)助量化投資部研發(fā)優(yōu)化算法，提高多因子模型的運(yùn)算效率、協(xié)助研發(fā)量化多策略，包含擇時(shí)、CTA、指數(shù)相關(guān)性交易等。

一位合資公募量化研究員表示，量化人才十分搶手?！敖衲暌詠?lái)以次新基金為主的中小型基金公司發(fā)力布局量化產(chǎn)品，由于人才缺口較大，這些基金公司會(huì)從其他投研實(shí)力較強(qiáng)的機(jī)構(gòu)‘挖角’，而且薪酬豐厚?！彼f(shuō)道。

財(cái)通基金量化投資二部負(fù)責(zé)人蘇俊杰認(rèn)為，未來(lái)A股市場(chǎng)弱有效性還將會(huì)持續(xù)，因此量化投資的有效性也將持續(xù)。同時(shí)，也會(huì)看到未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈并形成一定分化，量化團(tuán)隊(duì)能否脫穎而出則取決于模型優(yōu)勢(shì)、團(tuán)隊(duì)實(shí)力、軟硬件程度。

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