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《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》正式發(fā)布

  • 2018年5月25日 FanTianQing來(lái)源:新浪新聞 613 35
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《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》正式發(fā)布。

金融,商業(yè)銀行,商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法

《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》正式發(fā)布。

《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(試行)》(以下簡(jiǎn)稱《流動(dòng)性辦法》)自2014年3月實(shí)施以來(lái),在強(qiáng)化流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管方面發(fā)揮了重要作用。近年來(lái),隨著利率市場(chǎng)化、金融創(chuàng)新不斷深化,不同類型銀行在業(yè)務(wù)模式、復(fù)雜程度、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)等方面的差異逐步顯現(xiàn),對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理也提出了更高的要求。修訂《流動(dòng)性辦法》能更好地適應(yīng)當(dāng)前商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理需要,有助于進(jìn)一步推動(dòng)商業(yè)銀行夯實(shí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ),提高風(fēng)險(xiǎn)抵御能力,服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),維護(hù)銀行體系安全穩(wěn)健運(yùn)行。

本次修訂的主要內(nèi)容包括:一是新引入三個(gè)量化指標(biāo)。其中,凈穩(wěn)定資金比例衡量銀行長(zhǎng)期穩(wěn)定資金支持業(yè)務(wù)發(fā)展的程度,適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元(含)以上的商業(yè)銀行。優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率是對(duì)流動(dòng)性覆蓋率的簡(jiǎn)化,衡量銀行持有的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)能否覆蓋壓力情況下的短期流動(dòng)性缺口,適用于資產(chǎn)規(guī)模小于2000億元的商業(yè)銀行。流動(dòng)性匹配率衡量銀行主要資產(chǎn)與負(fù)債的期限配置結(jié)構(gòu),適用于全部商業(yè)銀行。二是進(jìn)一步完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系。對(duì)部分監(jiān)測(cè)指標(biāo)的計(jì)算方法進(jìn)行了合理優(yōu)化,強(qiáng)調(diào)其在風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管方面的運(yùn)用。三是細(xì)化了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)要求,如日間流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理、融資管理等。

修訂后的《流動(dòng)性辦法》共4章75條,7個(gè)附件。第一章“總則”主要明確了《流動(dòng)性辦法》的適用范圍、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義以及對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管的總體要求。第二章“流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理”提出了銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系的整體框架和定性要求。第三章“流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管”規(guī)定了各項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo),提出了多維度的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工具,規(guī)定了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方法和措施。第四章“附則”明確了《流動(dòng)性辦法》的實(shí)施時(shí)間、參照?qǐng)?zhí)行的機(jī)構(gòu)范圍,以及流動(dòng)性覆蓋率、流動(dòng)性匹配率和優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率的實(shí)施安排等?!读鲃?dòng)性辦法》的7個(gè)附件具體說(shuō)明了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)環(huán)節(jié)的技術(shù)細(xì)節(jié),以及定量指標(biāo)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。

修訂后的《流動(dòng)性辦法》進(jìn)一步明確了商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系的定性要求,根據(jù)商業(yè)銀行特點(diǎn)設(shè)定了差異化的定量監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),并提出了統(tǒng)一的多維度流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析工具,構(gòu)建了較完備的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架。修訂后的《流動(dòng)性辦法》自2018年7月1日起施行。新引入三個(gè)量化指標(biāo)中,凈穩(wěn)定資金比例監(jiān)管要求與《辦法》同步執(zhí)行。優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率采用分階段達(dá)標(biāo)安排,商業(yè)銀行應(yīng)分別于2018年底和2019年6月底前達(dá)到80%和100%。流動(dòng)性匹配率自2020年1月1日起執(zhí)行,在2020年前暫為監(jiān)測(cè)指標(biāo)。

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