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《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》正式發(fā)布

  • 2018年5月25日 FanTianQing來(lái)源:新浪新聞 613 35
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《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》正式發(fā)布。


中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》答記者問(wèn)

為促進(jìn)商業(yè)銀行提升流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平,維護(hù)銀行體系安全穩(wěn)健運(yùn)行,中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)于近日發(fā)布了《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《流動(dòng)性辦法》),有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就相關(guān)問(wèn)題回答了記者提問(wèn)。

一、《流動(dòng)性辦法》修訂的背景是什么?

答:2014年發(fā)布的《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(試行)》(以下簡(jiǎn)稱《流動(dòng)性辦法(試行)》)對(duì)加強(qiáng)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理,維護(hù)銀行體系安全穩(wěn)健運(yùn)行起到了積極作用。2015年9月,根據(jù)《商業(yè)銀行法》修訂進(jìn)展,《流動(dòng)性辦法(試行)》也進(jìn)行了相應(yīng)修訂,將存貸比由監(jiān)管指標(biāo)調(diào)整為監(jiān)測(cè)指標(biāo)。

近年來(lái),隨著國(guó)內(nèi)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)變化,銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)新特點(diǎn)?!读鲃?dòng)性辦法(試行)》只包括流動(dòng)性比例和流動(dòng)性覆蓋率兩項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)。其中,流動(dòng)性覆蓋率僅適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元(含)以上的銀行,資產(chǎn)規(guī)模小于2000億元的中小銀行缺乏有效的監(jiān)管指標(biāo)。此外,作為巴塞爾Ⅲ監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的重要組成部分,巴塞爾委員會(huì)于2014年推出了新版的凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。因此,有必要結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)特點(diǎn),借鑒國(guó)際監(jiān)管改革成果,對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管制度進(jìn)行修訂。

二、修訂的主要內(nèi)容有哪些?

答:此次修訂的主要內(nèi)容包括:一是新引入三個(gè)量化指標(biāo)。其中,凈穩(wěn)定資金比例適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元(含)以上的商業(yè)銀行,優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率適用于資產(chǎn)規(guī)模小于2000億元的商業(yè)銀行,流動(dòng)性匹配率適用于全部商業(yè)銀行。二是進(jìn)一步完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系。對(duì)部分監(jiān)測(cè)指標(biāo)的計(jì)算方法進(jìn)行了合理優(yōu)化,強(qiáng)調(diào)其在風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管方面的運(yùn)用。三是細(xì)化了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)要求,如日間流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理、融資管理等。

三、三個(gè)新量化指標(biāo)的監(jiān)管要求是什么?

答:一是凈穩(wěn)定資金比例,等于可用的穩(wěn)定資金除以所需的穩(wěn)定資金,監(jiān)管要求為不低于100%。該指標(biāo)值越高,說(shuō)明銀行穩(wěn)定資金來(lái)源越充足,應(yīng)對(duì)中長(zhǎng)期資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)性問(wèn)題的能力越強(qiáng)。凈穩(wěn)定資金比例風(fēng)險(xiǎn)敏感度較高,但計(jì)算較為復(fù)雜,且與流動(dòng)性覆蓋率共用部分概念。因此,采用與流動(dòng)性覆蓋率相同的適用范圍,即適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元(含)以上的商業(yè)銀行。

二是優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率,等于優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)除以短期現(xiàn)金凈流出,監(jiān)管要求為不低于100%。該指標(biāo)值越高,說(shuō)明銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備越充足,抵御流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)。該指標(biāo)與流動(dòng)性覆蓋率相比而言更加簡(jiǎn)單、清晰,便于計(jì)算,較適合中小銀行的業(yè)務(wù)特征和監(jiān)管需求,因此適用于資產(chǎn)規(guī)模小于2000億元的商業(yè)銀行。

三是流動(dòng)性匹配率,等于加權(quán)資金來(lái)源除以加權(quán)資金運(yùn)用,監(jiān)管要求為不低于100%。該指標(biāo)值越低,說(shuō)明銀行以短期資金支持長(zhǎng)期資產(chǎn)的問(wèn)題越大,期限匹配程度越差。流動(dòng)性匹配率計(jì)算較簡(jiǎn)單、敏感度較高、容易監(jiān)測(cè),可對(duì)潛在錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)較大的銀行進(jìn)行有效識(shí)別,適用于全部商業(yè)銀行。

四、如何差異化運(yùn)用監(jiān)管指標(biāo)?

答:《流動(dòng)性辦法》規(guī)定,資產(chǎn)規(guī)模在2000億元(含)以上的商業(yè)銀行適用流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、流動(dòng)性比例和流動(dòng)性匹配率,資產(chǎn)規(guī)模小于2000億元的商業(yè)銀行適用優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率、流動(dòng)性比例和流動(dòng)性匹配率。但部分資產(chǎn)規(guī)模小于2000億元的中小銀行已具備一定的精細(xì)化管理能力,且有意愿采用相對(duì)復(fù)雜的定量指標(biāo)。為支持中小銀行提高管理水平,若其滿足相關(guān)條件,可適用流動(dòng)性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比例監(jiān)管要求,不再適用優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率監(jiān)管要求。

五、《流動(dòng)性辦法》的實(shí)施安排是怎樣的?

答:修訂后的《流動(dòng)性辦法》于2018年7月1日起生效。為避免對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)及金融市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響,根據(jù)新監(jiān)管指標(biāo)的不同特點(diǎn),合理安排實(shí)施時(shí)間。一是對(duì)優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率采用分階段達(dá)標(biāo)安排。商業(yè)銀行應(yīng)分別于2018年底和2019年6月底前達(dá)到80%和100%。二是流動(dòng)性匹配率暫作監(jiān)測(cè)指標(biāo)。自2020年1月1日起,流動(dòng)性匹配率按照監(jiān)管指標(biāo)執(zhí)行,在2020年前暫作為監(jiān)測(cè)指標(biāo)。三是對(duì)凈穩(wěn)定資金比例不設(shè)置過(guò)渡期??紤]到該指標(biāo)已具有較長(zhǎng)的監(jiān)測(cè)歷史,銀行較為熟悉,且人民銀行已將其納入宏觀審慎評(píng)估體系,因而不對(duì)其設(shè)置過(guò)渡期,即自2018年7月1日起執(zhí)行。四是賦予資產(chǎn)規(guī)模新增到2000億元的銀行一定的緩沖期??紤]到銀行資產(chǎn)規(guī)??傮w持續(xù)增長(zhǎng)、但個(gè)別時(shí)期有所波動(dòng)的情況,對(duì)于資產(chǎn)規(guī)模首次達(dá)到2000億元人民幣的商業(yè)銀行,在首次達(dá)到的當(dāng)月仍可適用原監(jiān)管指標(biāo)。自次月起,無(wú)論資產(chǎn)規(guī)模是否繼續(xù)保持在2000億元以上,均應(yīng)適用針對(duì)2000億元以上銀行的監(jiān)管指標(biāo),即2020年前為流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例和流動(dòng)性比例,2020年后為流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、流動(dòng)性比例和流動(dòng)性匹配率。

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